Trailing Stop Stratégies: moyenne mobile et parabolique SAR Trailing Stops Aujourd'hui, je veux continuer avec notre discussion de trailing stop stratégies. Rappelez-vous, les arrêts à la traîne sont des moyens de réduire et d'éliminer les risques une fois que le commerce va en votre faveur. Au lieu de donner des bénéfices de retour sur le marché, vous pouvez verrouiller les profits que vous cherchez des gains plus importants. Dans cet article, je veux passer en revue la moyenne mobile et parabolique SAR trailing stop stratégies. La moyenne mobile est un indicateur populaire utilisé pour montrer la valeur moyenne du prix sur une période de temps donnée. Les moyennes mobiles sont généralement utilisées pour déterminer l'orientation de la tendance et l'élan. Par exemple, si le prix est supérieur à 50 Moyenne mobile, vous pouvez considérer le marché dans une tendance à la hausse. Si le prix est inférieur à la moyenne mobile de 50, vous pouvez considérer le marché dans une tendance à la baisse. Moyennes mobiles peuvent également être utilisés comme un arrêt de fuite, qui est ce que nous allons jeter un oeil. Il existe deux façons d'utiliser des moyennes mobiles pour quitter un métier. Le premier est en utilisant l'emplacement de la moyenne mobile pour suivre votre arrêt. La seconde est d'utiliser une croix et de fermer une bougie de l'autre côté de la moyenne mobile comme un signal pour quitter le commerce. Utilisation des moyennes mobiles en tant qu'arrêt de fin de course Dans ce scénario, vous utilisez la position de la moyenne mobile pour déterminer où tracer votre arrêt. Comme le commerce progresse et la position de la moyenne mobile change, vous traînez l'arrêt à chaque bougie proche. De cette façon, la perte d'arrêt suit le prix et le commerce est sorti quand le prix revient assez pour prendre la perte d'arrêt. Voici un exemple à l'aide d'une moyenne mobile simple réglée à 13. Comme vous pouvez le voir sur l'image, la ligne orange est la moyenne mobile. Dans ce commerce de vente, que le commerce progresse, vous devez déplacer l'arrêt selon où la moyenne mobile est à la fin de la bougie. Plus la valeur moyenne mobile est élevée, plus vous donnez d'action sur les prix. Plus la valeur de la moyenne mobile est basse, plus vous vous rapprocherez de l'action sur les prix, vous allez suivre votre arrêt. Utilisation de moyennes mobiles pour fermer un commerce Il s'agit d'une variation de l'utilisation de la moyenne mobile pour quitter le métier. Au lieu de suivre le prix en utilisant la moyenne mobile après chaque bougie fermer, vous ne quitter le commerce après une bougie casse la ligne moyenne mobile et se ferme sur le côté opposé. Cela peut vous empêcher d'être arrêté tôt par une action de prix aléatoire qui peut se produire si vous êtes à la baisse de prix trop étroitement. Voici un exemple utilisant les paramètres Simple Moving Average de la période 3 et Shift 3. J'aime cette moyenne mobile de 33 pour cette stratégie car elle vous maintient proche de l'action de prix, mais permet de belles prestations puisque vous avez besoin d'une pause et de fermer la bougie Pour quitter le métier. Comme vous pouvez le voir sur la photo, le prix a percé la moyenne mobile 33 plusieurs fois au début du métier. Mais vous n'auriez pas quitté le commerce parce que le prix n'a pas traversé et fermer de l'autre côté de la moyenne mobile. Au bas, quand le prix croise et se ferme de l'autre côté de la moyenne mobile, vous fermeriez le commerce. Parabolic SAR Track Trailing Stop Le parabolic SAR (Stop and Reverse) est un indicateur qui peut aider à trouver des points d'inversion potentiels sur le marché. Lorsque le prix est en hausse, le point SAR est placé sous le prix. Lorsque le prix est en baisse, le point SAR est placé au-dessus du prix. À la fin d'une bougie, le Vaule SAR est calculé pour la prochaine bougie. Cela rend l'utilisation des points SAR bonne pour un arrêt de fuite. Voici un exemple utilisant les paramètres defaut de l'Etape 0.02 et Maximum 0.2. Comme vous pouvez le voir sur la photo, il ya un ordre d'achat. Chaque fois qu'un nouveau point SAR parabolique apparaît sous le prix, la perte d'arrêt a été déplacée. Cela a entraîné 15 mouvements de la perte d'arrêt avant d'être finalement arrêté dehors avec le bénéfice de 300 pips. Une autre façon d'utiliser l'indicateur SAR parabolique pour quitter les opérations est de simplement quitter le métier lorsque vous obtenez un point SAR parabolique opposé. Ainsi, dans l'exemple ci-dessus, vous quitterez le commerce lorsque le point changé d'être au-dessous du prix à être au-dessus du prix. Dans le prochain message, je veux passer en revue un autre couple de trailing stop stratégies. Trailing-StopStop-perte Combo conduit à des métiers gagnants Les courtiers en ligne offrent différents types de commandes conçues pour protéger les investisseurs contre les pertes importantes . L'ordre le plus couramment utilisé est un stop loss. Mais un autre type d'ordre doit être considéré: l'arrêt de fuite. Découvrez pourquoi les arrêts à la traîne deviennent rapidement un outil solide pour les commerçants actifs. La Stop Loss Une des méthodes les plus couramment utilisées pour limiter le montant de la perte d'un stock en déclin est de placer une commande stop-loss avec votre courtier. En utilisant cet ordre, le commerçant fixera la valeur basée sur la perte maximale, il ou elle est prêt à absorber. Si le dernier prix tombe en deçà de cette valeur, le stop loss devient un ordre de marché et sera déclenché. Une fois que le prix tombe en dessous du niveau d'arrêt, la position sera fermée au prix du marché actuel. Ce qui empêche toute perte supplémentaire. Un arrêt de fuite et une perte d'arrêt régulière semblent similaires, car ils fournissent également la protection de votre capital si un prix des actions commencent à se déplacer contre vous, mais c'est là que leurs similitudes fin. L'arrêt traînant offre un avantage clair en ce qu'il est plus flexible qu'une perte d'arrêt fixe. C'est une alternative intéressante car elle permet au commerçant de continuer à protéger son capital si le prix baisse. Mais dès que le prix augmente, le dispositif de fuite s'installe, permettant une éventuelle protection du profit tout en réduisant le risque pour le capital. Pour mieux comprendre un arrêt de fuite, considérons que la valeur à la baisse soit un pourcentage fixe de 5 ou un écart fixe de 35 cents. Quoi qu'il en soit, l'arrêt de fuite suivra les jours de haut par le montant prédéfini. La partie importante est qu'une fois réglée, elle ne peut pas reculer, et si le dernier prix baisse plus bas que la valeur de fin de course, la perte d'arrêt sera déclenchée. Similitudes et différences Chaque fois que le mot stop apparaît dans un ordre, vous savez que le trader demande au courtier de minimiser le risque pour son compte de trading. Alors qu'une perte régulière d'arrêt a une valeur fixe et pourrait être réajusté manuellement par le commerçant, l'arrêt de fuite automatiquement ombre le mouvement de prix, suite à l'action de hausse de prix de stocks. Ce type d'ordre de fuite permet librement au commerçant de surveiller plus d'une position ouverte. Sur une période de temps, l'arrêt de fuite s'auto-ajustera, en passant de la minimisation des pertes à la protection des profits que le prix atteint de nouveaux sommets. Les avantages Une des plus grandes caractéristiques d'un arrêt de fuite, c'est qu'il vous permet de spécifier le montant que vous êtes prêt à perdre sans limiter la quantité de profit que vous allez prendre. En outre, des arrêts à la traîne sont disponibles pour les stocks, les options et les bourses à terme qui soutiennent actuellement une commande stop-loss traditionnelle. Le fonctionnement d'un Stop Stop Prix d'achat 10 Dernier prix à l'heure du réglage Arrêt de fuite 10.05 Montant de départ 20 cents Immédiate Valeur de perte d'arrêt effective 9.85 Si le prix du marché grimpe à 10,97, votre valeur de fin de course augmentera également à 10,77. Si le dernier prix baisse maintenant à 10,90, votre valeur d'arrêt restera intacte à 10,77. Si le prix continue à baisser, cette fois à 10,76, il pénétrera votre niveau d'arrêt, déclenchant immédiatement un ordre du marché. Votre commande sera soumise sur la base d'un dernier prix de 10.76. En supposant que le prix de l'offre était de 10,75 à l'époque, la position serait fermée à ce point et au prix. Le gain net serait de 75 cents par action moins les commissions. Pendant une baisse de prix temporaire, il est important que vous ne réinitialiser votre arrêt de fuite. Si vous le faites, votre perte d'arrêt efficace peut se retrouver plus bas que ce que vous avez négocié. Dans le même ordre d'idées, le freinage dans une perte trailing-stop est conseillé lorsque vous voyez l'heure de pointe dans les charts, surtout quand le stock atteint un nouveau sommet. Jetez un coup d'œil à notre stock d'échantillons ci-dessus. Lorsque le dernier prix atteint 10,80, un commerçant alerte va resserrer son arrêt de fuite de 20 cents à 11 cents. Cela permet une certaine souplesse dans le mouvement des prix des actions tout en s'assurant que l'arrêt est déclenché avant un retrait substantiel peut se produire. Un bon trader actif maintient toujours l'option de fermer une position à tout moment en soumettant une commande de vente au marché. Assurez-vous simplement d'annuler les arrêts à la fin vous avez défini, ou vous pourriez vous retrouver dans un commerce à court. Et oui, les arrêts à la traîne fonctionnent aussi bien sur les positions courtes. Le meilleur des deux mondes Une des meilleures façons de maximiser les avantages d'un arrêt de fuite et d'une perte d'arrêt traditionnelle est de les combiner. Oui, vous pouvez utiliser les deux, mais il est important de noter que d'abord l'arrêt de fuite devrait être plus profond que votre perte d'arrêt régulière. Il est également important pour le commerçant de toujours calculer la tolérance au risque maximum pour son portefeuille et ensuite définir la perte d'arrêt principal en conséquence. Un exemple de ce concept est d'avoir une perte d'arrêt réglée à 2 et l'arrêt de fuite à 2,5. À mesure que le prix augmente, l'arrêt de fuite dépassera la perte d'arrêt fixe, ce qui la rend redondante ou obsolète. Toute nouvelle hausse des prix entraînera une réduction supplémentaire des pertes potentielles à chaque hausse de prix. Initialement, le stock a été donné une certaine souplesse avec les valeurs décalées, de sorte qu'il pourrait établir un niveau de soutien. En faisant cela, vous pouvez suivre les mouvements d'un cours des actions sans être arrêté tôt dans le jeu, et de permettre une certaine fluctuation des prix que le stock trouve le soutien et l'élan. Assurez-vous d'annuler votre perte d'arrêt d'origine lorsque l'arrêt de fuite le dépasse. La protection supplémentaire ici est que l'arrêt de fuite ne montera que vers le haut. Pendant les heures de marché, la fonction de suivi recalcule constamment le point de déclenchement des arrêts. Fondamentalement, si le prix ne change pas, alors ni la valeur de l'arrêt. Utilisation de l'arrêt de fuite sur un commerce actif Il est un peu plus difficile d'utiliser un arrêt de fuite en raison des fluctuations des prix et de la volatilité de certains stocks, surtout pendant la première heure de la journée. Bien sûr, ces stocks à évolution rapide sont ceux qui généreront le plus d'argent dans la période la plus courte et sont généralement ceux que les commerçants actifs aiment jouer. Exemple: Prix d'achat 90.13 Nombre d'actions 600 Stop Perte 89.70 Premier stop stop 49 cents Deuxième stop stop 40 cents Troisième stop stop 25 cents Le cours du stock a été constamment en hausse, comme l'indiquent les fortes lignes des moyennes mobiles. Gardez à l'esprit que tous les stocks semblent subir une résistance à un prix se terminant en 0,00 et également à 0,50, mais pas aussi fortement. Son comme si les commerçants sont réticents à le porter au niveau dollar suivant. Notre échantillon de stock est Stock Z, qui a été acheté à 90,13 avec un stop loss à 89,70 et un stop initial de 49 cents. Lorsque le dernier prix a atteint 90,21, la perte d'arrêt a été annulée lorsque l'arrêt de fuite a pris le dessus. Comme le dernier prix atteint 90,54, l'arrêt à la traîne a été resserré à 40 cents dans l'intention d'obtenir un seuil de rentabilité dans le pire des cas. Comme le prix poussé progressivement vers 92, il était temps de resserrer l'arrêt. Lorsque le dernier prix atteint 91,97, l'arrêt de fuite a été resserré à 25 cents de 40 cents. Le prix a plongé à 91,48 sur la petite prise de bénéfice, et toutes les actions ont été vendues à un prix moyen de 91,70. Le résultat net après commissions: 942 ou 1,74. Le stock a récupéré de cette baisse et a continué plus haut avec un nouveau point de rentrée, mais il est important de fixer vos objectifs et cibles pour le commerce actif et s'en tenir à eux. La plupart des commerçants conviennent que ce fut une bonne pièce. Pour que ce travail sur les métiers actifs, définir une valeur de sentier qui permettra de tenir compte des fluctuations des prix normaux pour votre stock particulier et attraper seulement le véritable pullback dans le prix. Cela signifie étudier un stock pour un jour ou deux avant de le négocier activement. Ensuite, vous avez besoin de temps votre métier. Plus précisément, regardez une horloge analogique et notez l'angle du bras long quand il pointe entre 1 p. m. et 2 p. m. - vous voulez utiliser cela comme votre guide. Maintenant, lorsque votre moyenne mobile préférée se maintient à cet angle, restez avec votre perte d'arrêt initiale. Comme la moyenne mobile change de direction, la baisse de moins de 2 p. m. son temps de resserrer votre écart stop stop, comme le montre la figure 1. L'avantage commercial Cet avantage stratège est de supprimer l'émotion de votre commerce. Il est important de fixer la valeur lorsque vous êtes calme, concentré et capable de prendre une décision basée sur l'information présentée sur les cartes. Aussi, ne pas deviner vous-même. Vous serez bien servi pour laisser la traînée fonctionner sa magie. Trader Risk Market makers sont pleinement conscients de toutes les pertes d'arrêt que vous placez avec votre courtier et peut forcer une whipsaw dans le prix, vous cogner hors de votre position, puis en exécutant le droit de prix à nouveau à nouveau. Si vous aimez le stock, vous pouvez toujours le racheter. Dans le cas d'un arrêt de traînage, il est possible de le fixer trop serré au cours des premiers stades de la cueillette de son support. Si tel est le cas, le résultat sera le même. L'arrêt sera déclenché par un retrait temporaire des prix, et les commerçants s'inquiéteront du profit qu'ils croient avoir perdu. Il s'agit d'un jeu psychologique que les commerçants devraient éviter complètement. Votre meilleur pari est de comprendre que les stocks très volatiles sont mieux gérés avec une perte d'arrêt réelle ainsi que d'une limite de la commande de vente à votre prix cible. Laissez votre courtier en ligne gagner ses commissions - il est beaucoup plus rapide que d'exécuter un ordre du marché vous-même. La ligne de fond Même si quelques risques sont impliqués dans l'utilisation d'arrêts à la traîne, il est important de se rappeler qu'en les combinant avec une perte stop, ils peuvent protéger la valeur de votre portefeuille. C'est exactement ce que vous voulez - theres aucun moyen vous pouvez aller brisé verrouillage de votre profitMoving moyenne trailing stop ea. Est-ce que n'importe qui sait d'un ea que je peux employer pour garder ma valeur de perte d'arrêt la même que ma par exemple 21sma. Je pense que ce serait une certaine valeur en laissant les bénéfices fonctionner. Aussi peut-être serait-il judicieux d'avoir des décalages réglables pour différents niveaux de profit, par exemple Tp 1 sma 21 valeur, Tp 2 Sma valeurs -. Pips pour les positions longues et. Pips pour les positions courtes. Si vous avez besoin de plus d'informations s'il vous plaît répondre. Inscrit en septembre 2009 Statut: Faire du code tout en faisant Pips 1,631 Posts Je suis encore tester la dernière partie. La première partie fonctionne, mais ce n'est pas ce que les gens veulent. Avec un peu d'effort manuel, vous pouvez fermer des commandes partielles à différents niveaux MA, mais je n'ai pas l'intention de construire que dans l'EA à moins que l'argent sérieux est offert.
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