Les 7 pièges des moyennes mobiles Une moyenne mobile est le prix moyen d'un titre sur une période de temps spécifiée. Les analystes utilisent fréquemment les moyennes mobiles comme outil analytique pour faciliter le suivi des tendances du marché, à mesure que les titres se déplacent de haut en bas. Les moyennes mobiles peuvent établir des tendances et mesurer l'élan. Par conséquent, ils peuvent être utilisés pour indiquer quand un investisseur doit acheter ou vendre un titre spécifique. Les investisseurs peuvent également utiliser des moyennes mobiles pour identifier des points de soutien ou de résistance afin de mesurer quand les prix sont susceptibles de changer de direction. En étudiant les gammes historiques de négociation, des points de soutien et de résistance sont établis lorsque le prix d'un titre a inversé sa tendance à la hausse ou à la baisse, par le passé. Ces points sont ensuite utilisés pour faire, acheter ou vendre des décisions. Malheureusement, les moyennes mobiles ne sont pas des outils parfaits pour établir des tendances et présentent de nombreux risques subtils mais importants pour les investisseurs. En outre, les moyennes mobiles ne s'appliquent pas à tous les types d'entreprises et d'industries. Voici quelques-uns des principaux inconvénients des moyennes mobiles: 1. Les moyennes mobiles tirent les tendances des informations passées. Ils ne tiennent pas compte des changements qui peuvent affecter les performances futures des titres, comme les nouveaux concurrents, la demande plus ou moins forte de produits dans l'industrie et les changements dans la structure de gestion de l'entreprise. 2. Idéalement, une moyenne mobile montrera un changement constant dans le prix d'un titre, au fil du temps. Malheureusement, les moyennes mobiles ne fonctionnent pas pour toutes les entreprises, en particulier pour ceux dans les industries très volatiles ou ceux qui sont fortement influencés par les événements actuels. Cela est particulièrement vrai pour l'industrie pétrolière et les industries hautement spéculatives, en général. 3. Moyennes mobiles peuvent être étalées sur toute période de temps. Cependant, cela peut être problématique car la tendance générale peut changer considérablement selon la période de temps utilisée. Les délais plus courts ont plus de volatilité, alors que les délais plus longs ont moins de volatilité, mais ne tiennent pas compte des nouveaux changements sur le marché. Les investisseurs doivent être prudents dans le temps qu'ils choisissent, afin de s'assurer que la tendance est claire et pertinente. 4. Un débat en cours est de savoir s'il convient ou non de mettre davantage l'accent sur les derniers jours de la période. Beaucoup estiment que les données récentes reflètent mieux l'orientation de la sécurité, tandis que d'autres estiment que donner quelques jours plus de poids que d'autres, fausse de façon incorrecte la tendance. Les investisseurs qui utilisent différentes méthodes pour calculer des moyennes peuvent tirer des tendances complètement différentes. (En savoir plus sur les moyennes mobiles simples et exponentielles.) 5. Beaucoup d'investisseurs soutiennent que l'analyse technique est une façon dénuée de sens de prédire le comportement du marché. Ils disent que le marché n'a pas de mémoire et que le passé n'est pas un indicateur de l'avenir. De plus, il y a des recherches substantielles pour étayer cela. Par exemple, Roy Nersesian a mené une étude avec cinq stratégies différentes en utilisant des moyennes mobiles. Le taux de réussite de chaque stratégie variait entre 37 et 66. Cette recherche suggère que les moyennes mobiles ne donnent que les résultats environ la moitié du temps, ce qui pourrait faire de leur utilisation une proposition risquée pour effectivement chronométrer le marché boursier. 6. Les titres présentent souvent un comportement cyclique. Cela vaut également pour les entreprises de services publics, qui ont une demande constante pour leur produit d'une année à l'autre, mais connaissent de fortes variations saisonnières. Bien que les moyennes mobiles peuvent aider à lisser ces tendances, ils peuvent également cacher le fait que la sécurité est tendue dans un modèle oscillatoire. (Pour en savoir plus, consultez Gardez un œil sur l'élan.) 7. L'objectif de toute tendance est de prédire où le prix d'un titre sera à l'avenir. Si un titre n'est pas tendance dans l'une ou l'autre direction, il ne fournit pas une occasion de tirer profit de l'achat ou de la vente à découvert. La seule façon dont un investisseur peut être en mesure de réaliser des bénéfices serait de mettre en œuvre une stratégie sophistiquée basée sur les options qui repose sur le prix restant stable. Le fond Les moyennes mobiles ont été jugées un outil analytique précieux par beaucoup, mais pour n'importe quel outil pour être efficace vous devez d'abord comprendre sa fonction, quand l'employer et quand ne pas l'employer. Les risques décrits ici indiquent que les moyennes mobiles n'ont peut-être pas été un outil efficace, par exemple lorsqu'ils sont utilisés avec des titres volatils, et comment ils peuvent négliger certaines informations statistiques importantes, comme les modèles cycliques. On peut également se demander comment les moyennes mobiles sont efficaces pour indiquer avec exactitude les tendances des prix. Compte tenu des inconvénients, les moyennes mobiles peuvent être un outil mieux utilisé en conjonction avec d'autres. En fin de compte, l'expérience personnelle sera l'indicateur ultime de l'efficacité qu'ils sont vraiment pour votre portefeuille. (Pour en savoir plus, voir Les moyennes mobiles adaptables conduisent à de meilleurs résultats) OANDA utilise des cookies pour rendre nos sites Web faciles à utiliser et personnalisés pour nos visiteurs. Les cookies ne peuvent pas être utilisés pour vous identifier personnellement. En visitant notre site Web, vous consentez à l'utilisation des cookies par OANDA8217 conformément à notre politique de confidentialité. Pour bloquer, supprimer ou gérer les cookies, veuillez visiter le site aboutcookies. org. La restriction des cookies vous empêchera de profiter de certaines fonctionnalités de notre site Web. Téléchargez notre compte Mobile Apps Sélectionner: ampltiframe src4489469.fls. doubleclick. netactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 mcesrc4489469.fls. doubleclick. netactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 width1 Hauteur1 frameborder0 styledisplay: aucun mcestyledisplay: noneampgtampltiframeampgt Leçon 1: moyennes mobiles Avantages de l'utilisation de moyennes mobiles moyennes mobiles lisser les fluctuations des taux de marché qui souvent Chaque période de déclaration dans un tableau de prix. Plus les mises à jour des tarifs sont fréquentes - c'est-à-dire plus souvent le graphique de prix affiche un taux mis à jour - plus le potentiel de bruit du marché est élevé. Pour les commerçants qui travaillent dans un marché en pleine évolution qui est en hausse ou whipsawing haut et en bas, le potentiel de faux signaux est une préoccupation constante. Comparaison de la moyenne mobile de 20 périodes avec les taux du marché en temps réel Plus le degré de volatilité des prix est élevé, plus le risque de faux signal est élevé. Un faux signal se produit quand il apparaît que la tendance actuelle est sur le point d'inverser, mais la prochaine période de rapport prouve que ce qui semblait initialement être un renversement était en fait une fluctuation du marché. Comment le nombre de périodes de déclaration affecte la moyenne mobile Le nombre de périodes de déclaration incluses dans le calcul de la moyenne mobile affecte la ligne de la moyenne mobile affichée dans un tableau de prix. Plus le nombre de points de données (c'est-à-dire les périodes de déclaration) incluses dans la moyenne est faible, plus la moyenne mobile se rapproche du taux au comptant, réduisant ainsi sa valeur et offrant peu d'informations sur la tendance globale. D'autre part, une moyenne mobile qui comprend trop de points égalise les fluctuations de prix à un degré tel que vous ne pouvez pas détecter une tendance de taux discernable. L'une ou l'autre situation peut rendre difficile la reconnaissance des points d'inversion en temps suffisant pour tirer parti d'un renversement de tendance de taux. Tableau de prix du chandelier montrant trois lignes de moyennes mobiles différentes Période de rapport - référence générique utilisée pour décrire la fréquence de mise à jour des données de taux de change. Aussi appelé granularité. Cela pourrait aller d'un mois, un jour, une heure - même aussi souvent que toutes les quelques secondes. La règle empirique est que plus le temps que vous détenez les opérations ouvertes, plus souvent vous devriez récupérer des données d'échange de taux. 169 1996 - 2017 Société OANDA. Tous les droits sont réservés. OANDA, fxTrade et OANDAs fx famille de marques appartiennent à OANDA Corporation. 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Articles connexes Lors de la recherche d'investissements, l'un des indicateurs techniques les plus utiles en termes de prix et d'action est la moyenne mobile pondérée. Une moyenne mobile prend une série de cours de clôture antérieurs, les ajoute et les divise par le nombre de jours dans la période donnée. Le résultat est un indicateur de tendance qui montre l'orientation générale des prix sans l'extrême volatilité qui peut fausser votre lecture. Une moyenne mobile pondérée modifie la formule pour la rendre plus utile. Les moyennes mobiles couvrent une période de temps spécifique: 10, 20, 50, 100 ou 200 jours. Ils apparaissent comme une ligne simple qui monte ou tombe avec la direction générale du prix. Dans une technique commune d'analyse technique, les moyennes mobiles à court et à long terme sont superposées à un graphique de prix. Une moyenne mobile à court terme traversant une moyenne mobile à long terme peut indiquer une nouvelle tendance des prix ou un changement de direction. Beaucoup de commerçants utilisent ce crossover comme un signe d'achat ou de vente. Moyenne mobile simple Une moyenne mobile simple attribue un poids égal à tous les cours de clôture utilisés dans le calcul. Dans une moyenne simple de 20 jours, le prix du premier jour est attribué la même importance que le prix au jour 20. Les prix sont ajoutés ensemble et le nombre est divisé par le nombre de jours dans la période pour arriver à la figure, Qui est ensuite rendu sur le tableau des prix. Moyennes pondérées Une moyenne mobile pondérée attribue aux cours de clôture un facteur lié à la fréquence de ces derniers. Plus le prix est récent, plus il a de poids dans le calcul. Ainsi, la moyenne mobile pondérée est une mesure plus précise de l'action récente de prix - information qui est plus utile pour de nombreux commerçants qu'une simple moyenne mobile. Systèmes de négociation De nombreuses plates-formes de négociation vous permettent d'ajuster une moyenne mobile pondérée. En changeant le poids pour changer l'importance aux prix récents, vous pouvez développer votre propre système commercial. Il n'existe pas de formules ou de systèmes magiques qui prédisent de façon fiable les cours des actions. Le système le plus utile est celui que vous développez vous-même et qui s'appuie sur vos préférences personnelles, les perspectives sur les investissements et les capacités.
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